学位论文之银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现(pdf 56页).pdf

大连理工大学 硕士学位论文 银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现 姓名 刘娜莉 申请学位级别 硕士 专业 软件工程 指导教师 唐达 20091205 大连理I 人学专业学位硕十学位论文 摘要 近年来消费信贷已成为我国银行业增长速度最快的业务之一 同时我国银行面临着 新的国内外经营环境 而国内外经营环境的变化迫使银行必须遵循新的国际与国内监管 机构的风险评价 对于电子金融风险与防范的问题 国内外监管机构虽然已经进行了广 泛深入的研究与探讨 然而在国内却没有建立很好的关于银行业电子消费信贷风险评价 的评价体系和信息系统 这种状况毋庸置疑地不利于银行管理的科学性 因此 构建合 理的银行电子消费信贷风险评价指标体系 于增强我国银行业的管理 经营指导 提高 整体发展水平和竞争能力 具有着很重要的意义 针对现行的我国商业银行在建立个人电子消费信贷风险评价指标体系过程中存在 的对内 对外多套指标体系及手工计算指标 这些都是难以适应监管指标变化等的一些 问题 本论文设计了一个信贷评分体系 并实现了信贷风险管理 首先探讨了电子消费信贷信用风险评估信息系统的发展 对其在国内外的发展现状 做了详细的阐述 比较了传统的信用风险评估方法与现行信用风险评估方法的区别和优 缺点 其次 针对商业银行消费信贷业务情况 设计了个人信用贷款客户信用评估标准 的评估指标 主要由个人基本状况 衡量还款能力且对贷款起着抵押担保作用的价值体 系 衡量还款意愿的信誉体系和与本行关系四大部分组成 这些构成一级指标体系 在 一级指标体系之下 又精心选择了年龄 受教育程度 月收入 月还款额与月收入比 率 贷款历史信用记录 个人司法记录等共1 4 个具有代表性的指标 组成个人信用评 分的二级指标体系 之后 我们结合某商业银行信贷评估运行现状 建立了个人信贷风 险管理系统 包括客户基本信息管理 指标管理 客户评分以及后台管理四个模块 详 细分析了信贷风险管理系统的基本思想与目的 最终得出风险管理系统的系统模型 最 后 我们简单以一个用户为例 通过用户登录 用户信息修改 用户评分 最终得出用 户信用得分表 关键词 信贷 信贷指标 信用风险 评估系统 J 2 E E 银行个人信贷信川风险评价系统设计与实现 D e s i g na n dI m p l e m e n t a t i o no f B a n kP e r s o n a lC r e d i tR i s kA s s e s s m e n t S y s t e m A b s t r a c t E l e c t r o n i c sc o n s u m e rc r e d i th a sb e c o m eo u rc o u n t r y sf a s t e s tg r o w i n gb a n k i n gb u s i n e s s o n eo ft h ec o m m e r c i a lb a n k sa tt h es a m et i m eo u rc o u n t r yi sf a c i n gan e wo p e r a t i n g e n v i r o n m e n ta th o m ea n da b r o a d T h em a n a g e m e n te n v i r o n m e n th a sc h a n g e d w h i c hm a k e si t n e c e s s a r yt h a tt h ei n t e r n a lc o m m e r c i a lb a n k sf o l l o w t h ei n t e r n a t i o n a lr i s ke v a l u a t i o n H o w e v e r t h ei n t e r n a lc o m m e r c i a lb a n k sh a v en o ts e tu pa p p r o p r i a t er i s k e v a l u a t i o n i n f o r m a t i o ns y s t e m w h i c hw e n ta g a i n s tt h es c i e n t i f i cb a n ke n g a g e m e n t S o s e t t i n gu pt h e c o m m e r c i a lb a n k sr i s ke v a l U a t i o ni n f o r m a t i o ns y s t e mi sv i t a lt ot h eb a n km a n a g e m e n t T h i S t h e s i sf o rc o m m e r c i a lb a n k st os e tu pa ne l e c t r o n i cc o n s u m e rc r e d i tr i s ke v a l u a t i o ni n d e x s y s t e me x i s t i n gi nt h ep r o c e s so fi n t e r n a l e x t e r n a li n d i c a t o rs y s t e m a sw e l la sm a n ys e t so f i n d i c a t o r so fm a n u a lc a l c u l a t i o n i ti sd i f 矗c u l tt oa d a p tt o r e g u l a t o r yc h a n g e si np r o b l e m i n d i c a t o r s t h ed e s i g na n di m p l e m e n t a t i o no fas u i t a b l ei n f o r m a t i o ns y s t e m A tf i r s t t h em a i nr e s u l t so ft h es t u d yo nc r e d i tr i s km a n a g e m e n ta n dc r e d i t r i s k i n f o I r m a t i o ns y s t e m e s p e c i a l l yb o t hi nC h i n aa n do v e r s e a sa r es u m m a r i z e di nd e t a i l T h e t r a d i t i o n a la n dt h ee x i s t i n gc r e d i tr i s km a n a g e m e n tm e t h o d sa n dt h e i rd i f f e r e n c e sa r e d e s c r i b e dp r o p e r l y T h e na c c o r d i n gt ot h ep h y s i c a lc i r c u m s t a n c e so fc o n s u m p t i o nl o a ns e r v i c e f a c e db yf l o o rb a n k si nC h i n a c r e d i tr i s ke v a l u a t i o ni n d e x e sa r ei n d u c t e dd i r e c t l yt o w a r dt h e c u s t o m e rw h ow i l lh a v et h ec o n t r a c to fc r e d i tr i s kl o a n T h e s ec r e d i tr i s ke v a l u a t i o ni n d e x e s a r ea n a l y z e dq u a l i t a t i v e l ya n dq u a n t i t a t i v e l y C o n t i n u o u si n d e x e sa r eq u a n t i z e da n dt h e c o r r e s p o n d i n gq u a n t i t a t i v ef u n c t i o n a le x p r e s s i o no ft h es c o r eo fc r e d i tr i s ke v a l u a t i o ni n d e x e s i so b t a i n e d A tl a s t F u n c t i o n a ld i v i s i o na n ds u b s y s t e md i v i s i o na r em a d eu p o nt h e i n f o r m a t i o ns y s t e m S e r v i c ef l o w c h a r t sa n dd a t af l o w c h a r t so ft h es y s t e ma r ed r a w n D a t a d i c t i o n a r y s y s t e m f u n c t i o n a lm o d u l e d a t a b a s ea n ds y s t e mp r o t o t y p er e a l i z a t i o na r e d e s i g n e d K e yW o r d s C r e d i t C r e d i tI n d e x C r e d i tR i s k A s s e s s m e n tS y s t e m J 2 E E 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果 尽我所知 除文中已经注明引用内容和致谢的地方外 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果 也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果 与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意 若有不实之处 本人愿意承担相关法律责任 学位论文题目 堡行仝厶焦堡焦周凰险翌铨丕统遮进生塞翌 一 作者签名 翻捌盛卜魄掣年上月三日 人连理1 人学专业学位硕十学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定 在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学 允许论文被查阅和借阅 学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印 或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 学位论文题目 作者签名 导师签名 日期 2 艘旦年卫月羔日 日期 坌竺竺2 年业月 L 邑日 人连理 1 人学专业学位硕士学位论文 1 绪论 1 1 论文研究背景 随着金融的全球化 国际化趋势的演变 银行和企业面临的竞争同益加剧 商业银 行信贷风险越来越大 特别是在我国加入W T O 后 信贷风险已经渗透到银行的每一 笔信贷经营之中 严重影响到银行的生存和发展 随之而来的信贷风险管理手段和内 容发生了根本性的变化 通信技术和信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的 作用 传统的风险管理主要是依赖于定性分析 而现代的风险管理主要是重视定量分 析 大量运用数理统计模型来识别 衡量和监测风险 一个有效的信贷风险管理系统应 当具有能够逐步提高银行资产质量 促进信贷管理人员整体素质的提高 帮助企业减少 经营风险 提高银行盈利能力以及为社会整体经济服务的能力 由于银行金融所特有的货币信用属性 决定着其中的不确定性与投机因素比其他机 构都来得大 也就是说银行的金融风险是伴随着金融制度的建立以及发展过程的客观问 题 能否确保会融的安全 关键是要证确地认识风险 并且要进行有效地防范风险 化 解风险 这些都和金融制度以及金融市场有着千丝万缕的联系 实际上 因为金融已经 贯穿了社会生活的各个层面 所以 金融安全一定要以风险控制为基调 当今 一个国 家的经济方面的安全问题将会越来越引起关注 利用现代化信息技术建立一套商业银行的信贷风险评估系统 一方面能够预防 回 避银行消费信贷风险 从而最大程度地减少银行不良贷款 保证信贷资金的安全 这样 对于银行适应现代化的经营环境是非常必要的 1 2 国内外相关工作现状 传统的信贷风险评估模型可以分为三种 一种是专家法 也就是依靠机构信贷部门 的一些经验所决定 第二种是评级法 按照一定的评级规则对每笔贷款做评分 第三种 方法是信用评分模型 1 专家法是一种最古老的风险分析方法 银行消费信贷决策权掌握在这个机构信 贷官那里 他们经过了相当长的时间训练 具有丰富的实践经验 最终做出决定 是否 给与申请人贷款 最常见的专家法称为5 C 方法 该方法主要依靠分析申请人的五项 基本因素 分别是 品德 资本 偿付能力 抵押品 商业周期 评审的时候 依据专 家所具有的各种知识以及他们的主观判断还有一些必须考虑的关键要素分配权重 等等 这些都是非常重要的决定因素 当然运用这种方法也存在着很多缺点 主要是因 银行个人信贷信川风险评价系统没计与实现 为在专家法中 专家有时很难规定一个统一的标准 因为申请人的五项基本因素的权重 有极大的可能因为申请人的不同而发生一系列的变化 这样就很容易造成一些弊端比如 评估的主观性 随意性和不一致性 2 评级方法是指针对每笔贷款 银行的信贷机构所进行的评级 从而以此来评估 不良贷款准备的充分性 关于评级方法 美国货币监理署曾经发明了最早的贷款评级方 法 这种方法是将现有的贷款组合归并为5 大类 与此同时再依次列出每一级别所需要 的准备金 目前 随着评级方法特有的可行性和有效性 消费贷款的内部评级方法已经 被国外的诸多银行丌发了 这种方法主要是把贷款的信用等级分为9 个或1 0 个级 别 这样便于商业银行对自己的业务做出一个全面综合的评价 之后再正确规范一个 标准 以便确保评级的合理性和客观性 3 信用评分模型 关于此模型中最具代表性的是在1 9 6 8 年爱德华阿尔特曼做的一 个模型 他选取了几十个美国的企业 其中包括破产企业和非破产企业 并且选取了这 些企业的2 2 个财务比率 进行数理统计之后 建立了有名的5 变量Z s c o r e 模型 之后 在此基础上又通过改进 建立了 Z e t a 用来判别分析的模型 2 模型因此就可以通过 Z 值大小的比较 从而明确区分哪些是破产公司和哪些是非破产公司 阿尔特曼参阅了 大量的历史数据资料 并且将借款者经营的各个方面进行综合考虑 从而预测了各个公 司的违约概率 1 2 1国外相关工作现状 当前在发达国家个人消费信贷较为普及 超过规定年龄以后 每个公民都可以申请 个人信贷 经过几十年的发展 消费信贷已经成为发达国家的银行业扩大经营 增加利 润的重要手段 由于发达国家的社会文化背景不同 他们对消费的认识也不尽相 同 加上各个国家政府机构对国内消费政策的不断支持 对银行信贷的不断支持 直接 达到了刺激消费的目的 近年来国外在风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已 经取得了长足的进展 现有的信贷风险度量模型大都是在2 0 世纪9 0 年代后期发展起 来的 由于国外的消费信贷观念不同 所以在风险度量上国外已经取得了非常大的发展 尤 其是进入 N 十世纪九十年代后期 出现了大量的信贷风险度量模型 当前 应用较为 广泛的风险评估方法有四种 1 第一种为违约预测模型 是由K M V 公司研究开发的 该模型的理论基础源于著 名的默顿 M e r t o n 他首先将期权定价理论运用于有一定风险的贷款和债券的估值工作 中 这样就可以将债券的估价看作是基于公司资产价值的看涨期权 也就是说如果当公 人连理 F 大学专业 学位硕 j 学位论文 司的市场价值下降至一定水平时 公司就会对其债务进行违约 因此 K M V 模型完全 可以通过准确计算一个公司的预期违约率 e x p e c t e dd e f a u l tf r e q u e n c y E D F 从而能合理 判断他的违约情况i 3 2 第二种是信用度量术方法 由J P 摩根公司以及其他合作机构共同开发推出的 银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是C r e d i tM e t r i c 是由著名的J P 摩根 开发的 该模型是一种首先度量信用资产组合价值的大小 进而再确定信用风险大小的 模型 它为银行业提供了一种合理有效的测量信用资产价值大小的具体方法 从而利于 银行准确判断一个机构所能承担风险的能力 这种模型是以信用评级为基础 然后计算 出某项贷款或某种组合贷款可能违约的概率 最后就可以计算出上述贷款同时可能转变 为坏账的概率 一 这种模型具有相当的使用价值 它还可以再通过计算风险价值 V A R 数值 当银行 某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或违约风险时该模型还能力图反映出所应 准备的资本金数值 所以 V A R 方法迅速发展并且得到了大力推广 确实是一种测量 投资组合风险的新方法 到目前为止 该方法已被普遍采用并且广受人们的欢迎 V A R 方法已成为一种重要风险管理工具 尤其是在金融领域和部分工业的投资领域中 应用 更是频繁 目前 V A R 方法已被许多金融机构用来度量与管理投资组合风险 与此同 时 巴塞尔委员会还提出了市场风险模型扩展的建议 建议银行要建立基于V A R 的更 加完善的先进的风险管理模型1 4 J 3 第三种方法是由麦肯锡公司开发的C r e d i tP o r t f o l i oV i e w 信贷组合审查系 统 该系统是一种能够能执行多项功能的多因素模型 它不仅可以分析银行的贷款组 合风险和收益 还可以通过运用计量经济学和蒙特 卡罗模拟来实现 这种系统最大的特 点是优先考虑了当期的宏观经济环境 而这些因素是我们经常容易忽略的 比如G D P 的增长率 国民的失业率 银行的汇率 长期利率 及政府支出和储蓄等宏观经济因 素 信贷组合审查系统认为宏观经济因素变化的结果就是直接导致了信用质量的变化 4 C S F P 瑞士信贷银行金融产品部 开发的C r e d i tR i s k 信用风险附加 模型也是 一种应用较为广泛的风险评估方法 这种方法通过应用保险业中的精算方法从而得出债 券或贷款组合的损失分布 5 1 该模型是以检测债券或贷款是否违约的一种模型 如果这 种违约遵从泊松过程的话 则与公司的资本结构是没有关系的 此外还有一种风险评估方法是死亡率分析法 穆迪 M o o d y S 提出了最新发展的信 用风险度量模型 这种模型是R i s k R a l c 它是以风险中性的K P M G 贷款分析系统 风 险敝口等值法等为基础的 该模型综合了两种方法 默顿 M e r t o n 债券估价的结构方法 和分析历史数据的统计方法 以上关于信用风险评估的研究大量汲取了相关领域的国内 银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现 外最新研究成果 如上述所提到的一些科学方法比如计量经济学方法 保险精算方 法 最优化理论 仿真技术等等 论文充分运用了现代计算机大容量处理信息和网络化 的技术 6 1 1 2 2 国内相关工作现状 我国现有的信用评分体系主要是借鉴国外银行的消费者信用评分体系 再结合国内 实际情况调整后形成本系统的评分体系 7 9 它由保障支持 经济支持 稳定情况和消 费者背景四部分内容组成 采用百分制 消费者信用评分体系的推出 使银行能够更快 更准确地评价贷款入的信用 促进了消费信贷业务的发展 并能有效地规避放贷风 险 提高资产质量博j 但这一体系的建立是基于传统的分析模型 没有借助一些量化的 数学模型 不具备对新知识的获取能力 更不能完全满足对信用风险决策的需要 2 0 世纪8 0 年代末关于商业银行信用风险管理的研究在我国才刚刚起步 我国经济 由于长期处于计划经济体制下 信贷风险逐渐成为我国商业银行所面临的最大最重要 的金融J X L 险 而银行相当缺乏一定的风险意识 甚至在很长一段时间内忽略了对信贷 风险的管理 目前 在我国银行业的管理实践中 其风险管理经历了三个主要的阶 段 一是计划经济体制下对银行风险损失的控制和制约 二是有计划商品经济体制下 的银行风险管理 三是现阶段商业银行的风险管理 7 J 1 计划经济体制下对银行风险损失的控制和制约 从建国到1 9 7 8 年的3 0 年时间 罩 我国的经济体制主要是传统的计划经济体制 国家统一承担和控制信贷风险 因 此 银行的风险观念淡薄 没有引起足够的重视 出现了一些经济贪污及挪用公款的案 例 对此银行对信贷风险管理除了反对贪污 挪用等财经纪律外 主要是通过贷款指令 性计划分配 坚持所谓的 计划性 物资保证性 归还性 三性原则来加强贷款管 理 从而一定程度上的控制信贷风险 2 计划商品经济体制下的信贷风险管理 1 9 8 4 年l O 月 中央明确提出了我国社会 主义经济体制是在公有制基础上的有计划的商品经济 从而改变了计划商品经济占主导 地位的时代 至此信贷业务迅速得到了巨大发展 导致的结果就是信贷风险也开始逐渐 开始崭露头角并且日益加剧 为此 我国也采取了一系列的措施 先后建立了存款准备 金制度 坏账准备金制度 备付金制度和资产负债比例管理制度 初步形成了银行信贷 风险管理制度 然而 由于那时的巨大部分贷款都贷给了国有企业 而这些单位的贷款 通常是没有担保的 同时又由于地方政府进行了严重的行政干预 导致许多国有企业大 量拖欠银行的贷款 最终使得大量贷款变成了坏账 10 1 3 社会主义市场经济体制下的信贷风险管理 目前 随着经济的发展 贷款在我 大迮理1 人学专业学位硕士学位论文 国经济市场的的地位日益增加 我国商业银行开始对客户进行资信评估引起了相当的重 视 然而在具体的实践中 度量和管理时采用的方法都比较陈旧比较传统 所有这些方 法基本局限于定性分析等一些传统的方法I li 1 2 目前 国内银行的风险管理水平大多处于第一阶段 非系统化管理阶段 我国各 商业银行对于如何度量信贷风险并构建全面风险管理系统的研究还比较薄弱 根本不能 满足市场经济条件下金融领域同新月异的变化对银行业发展所提出的要求 同时 在 我国通过开发建设商业银行信贷风险管理系统 可以促使银行的风险管理水平达到第 二阶段 系统化风险管理阶段 而在此基础上 通过改进与完善相关的管理系统 又 可以逐步趋向于第三阶段 战略组合管理阶段 目前 由于我国企业信用等级及其变 化的资料数据库尚未建立 而且很不完善 因此我国商业银行在引进和采用西方国家信 贷风险度量模型的可操作性不大 并给信贷风险的度量增加了相当的难度 银行度量贷款风险的数据主要取决于客户在不同时期的财务报表及其资本市场的 价值或价格 有的还包括银行贷款损失的时间序列数据等 而对于我国银行来说 必须 先构建一个行业信用数据库 这样才能为高级的风险管理体系提供一定的支持和保 障 我国银行客户中绝大多数是非上市公司占据 因此 这一点显得尤为重要 那就是 对客户现有财务报表数据的搜集和整理以及对客户将来信用信息充分披露的要求 1 3 本文主要研究内容 针对目前商业银行风险评价指标体系中存在的问题 比如对外多套指标体系以及手 工计算指标 难以适应监管指标的变化等问题 设计并建立了一个合理的信息系统 实 现了多套指标体系 解决了多套指标共存的问题 并且形成了灵活的指标体系 指标体 系可以随时根据客户的要求 随时改变指标的计算公式 从而使本系统能够适应指标计 算公式的变化情况 全文内容安排如下 第一章 介绍了本论文的研究背景 针对当前银行的国际化 全球化的特点 提出 了银行风险管理的重要性 尤其是个人信贷中更容易出现的审批不当等问题 第二节介 绍了相关的国内外信贷风险评估的研究背景和相关工作现状 第二章 主要介绍了相关的理论研究 包括所使用的开发环境J 2 E E 消费信贷信 用风险评估传统方法 第三节中 我们提出结合当前银行评估体系中存在的一系列问 题 重新设定了评估指标 并做进一步的量化分析 模拟出一套相对合理的指标参数函数 第三章 介绍了风险评估系统的功能以及结构的划分 系统的主要功能包括客户信 息修改管理 指标管理等 并且详细阐述了整个风险管理流程 银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现 第四章 介绍了系统模块设计 数据库设计 安全性设计 并且举例具体说明了信 贷评分过程 火连理1 人学专业学位硕十学位论文 2 研究理论基础 2 1 J 2 E E 平台 J 2 E E 是一种利用J a v a 2 平台来简化企业解决方案的开发 部署和管理相关的复杂问 题的体系结构 J 2 E E 技术的基础核心就是J a v a 平台或J a v a 2 平台的标准版 J 2 E E 不仅 巩固了标准版中的许多优点 例如 编写一次 随处运行 的特性 方便存取数据库的 J D B CA P I C O R B A 技术以及能够在I n t e m e t 应用中保护数据的安全模式等等 同时还 对E J B E n t e r p r i s eJ a v a B e a n s J a v aS e r v l e tA P I J S P J a v aS e r v e rP a g e s 以及X M L 技术提供了全面支持 J 2 E E 平台是一个企业级的应用程序开发平台 它采用了基于标准化 组件化开发 的多层次分布式应用模型 是应用程序服务器的技术标准 2 1 1 J 2 E E 的体系结构 J 2 E E 的体系结构一般划分为三层 1 3 1 企业信息系统 E I S 层 这一层也叫综合层 I n t e g r a t i o nT i e r 是由J 2 E E 完成其工作所必须访问的企业资源 组成 主要包括数据库管理系统 D B M S 和其他相关应用系统 在这一层J 2 E E 的功能 主要是提供了很多接口技术 比如J D B C A P I J N D I 等 2 中间层 中间层包含了应用的业务对象 并可以调用E I S 层的资源 如果使用了E B J 这一 层可以再细分为两层 分别为w e b 容器和E J B 容器 中间层主要负责处理系统中的相 关业务信息 能够实现的技术有J S P S e r v l e t J N D L J D B C 等 3 客户层 客户层也称w e b 层 主要有服务器小程序 A p p l e t A p p l i c a t i o nc l i e n t 以及J S P 之 类的视图构件组成 主要作用是将中间层业务处理后的数据显示给用户 如图2 1 所示 2 1 2J 2 E E 客户端类型 J 2 E E 客户端包括以下几种类型 1 4 1 W e b H T M L 客户端 通过H T T P 协议访问J 2 E E 服务的客户端 这是最常见的 客户端类型 J 2 E E 应用服务器常常带有内建的H T T PW e b 服务器 通过H T T P 协议将 J 2 E E 环境连接到W e b I n t e r n e t 的组件 银行个人信贷信蚪J 风险评价系统设计与实现 2 设备客户端 利用J 2 M E W A P 等技术 通过手持设备和移动电话访问J 2 E E 服务 3 A p p l e t 客户端 A p p l e t 是用J a v a 语言编写的客户端小应用程序 它运行于J a v a 虚拟机中 为了在W e b 浏览器中成功地运行A p p l e t 客户端系统很可能需要J a v a 插件 和安全策略文件 而浏览器或A p p l e t 容器之内的J a v aA p p l e t 能够直接访问它们 J 2 E E 业务逻辑环境与普通f l t m l 页面相比 J a v aA p p l e t 要强大得多 它能够调用 描述业务逻辑的B e a n 直接调用E J B 独立的J a v a 应用客户端 一个J 2 E E 应用程序客户端运行在客户端机器上 它能使 用户可以处理需要比标记语言所能提供的更丰富的用户界面的任务 独立的J a v a 应用客 户端能够通过J a v aR M I 调用访问所有的业务逻辑组件 E J B 之间的相互通信通过R M I 实现 所以独立的J a v a 应用客户端可以直接执行基于R M I 的远程过程调用 W e b 浏览器 嘘 白f 蔓 r l 6 一 6 P 一 H T T P 型重竺H 怜 W e b 服务器 J S P I S e r v l e t W e b 服务器层 W e bS e w e r t i e r 一 一驴一磊件协议蝴 B u s n e s s 一t e r 麻J j 服务器应用服务器应用服务器 J a v aB e a n 组件J a v aB e a n 组件J a v aB e a n 组件 E J B 组件E J B 组件E J B 组件 j 一 一U 一 6 B C 数据层 E I S t i e r f S Q L 其他数据源 S e r v e r 一 图2 1J 2 E E 的结构图 F i g 2 1 T h es t r u c t u r eo fJ 2 E E 人连理1 大学专业学位硕 学位论文 2 2 消费信贷信用风险评估方法 2 2 1 传统的信用风险评估方法 当前 主要广泛应用的信用风险评估方法包含3 类模型1 5 第一种是专家法 也称 5 C 法 第二种是信用评级法 第三种是信用评分法 1 专家法 所谓专家法是指信贷决策由银行或银行分支机构的信贷风险评估部门负责人做 出 这些负责人通常形成一个小组 称为专家组 他们依靠自身的专业知识 经验以及 其他一些因素的权衡对贷款人的信誉做出评价 最常见的专家方法称为5 C 法 l6 1 专家 组首先分析申请人的资本 抵押品 品德 能力 环境五项因素 然后按照当地的具体 情况做出分配权重 并且做出判断 最终形成意见 决定是否予以贷款 5 C 法的具体内容如下 资本 资本是指借款人的个人财富程度 银行信贷部门的负责人要对借款人的资 产和负债情况进行详细地考察分析 了解他的财务状况 抵押品 银行信贷部门的负责人考察借款人提供的抵押或质押的动产 不动产等 情况 如果有第三方的担保 需要考察第三方的动产 不动产等等 品德 银行信贷部门的负责人考察借款人的作风 观念等 如果借款人以往有借 款记录 可以考察以往的还款情况 如果没有借款记录 可以考察借款人的人品或者作 风等 能力一一能力是指借款人的还贷能力 主要包括借款人的收入 收入来源 职 业 有价证券 可抵押财产等 以及借款人未来的还款能力 环境 银行信贷部门的负责人考察借款人所在的行业 考察整个行业在社会经济 中的经营发展趋势 考察其行业是经济中的新兴产业还是没落的产业 以此来判断借款 人的未来的收入以及还款能力f 1 7 2 信用评级方法 信用评级方法是银行风险管理部门分析企业财务和非财务因素 然后根据风险程度 的大小 把企业划分为l O 个等级 分别为A A A A A A B B B B B B C C C C C C D 其中第A A A 级 B 级为合格 可以给与一定数额的贷款 第C C C d 级为低级 一般对其进一步考察 或者不允许对其贷款 l 引 对于每一个级别的企业或者个人 银行 都要提取一定的资本准备金 以防范预期贷款损失 一般来说 按照下面的计算方式进 行计算 防范意外不良贷款 资本金要求 级别1 的总贷款 O 2 级别1 0 中总贷款 1 0 0 2 1 银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现 1 9 9 7 年 F a d i l 提出了另外一种风险评级方法 这种方法的主要方法是把每一个级 别的意外损失所占的比例计算出来 然后乘以各自的权重 算出平均数 W A R R 宰P W A R R 上七 一 2 2 e I 其中 r i 表示各风险评级的级别 e i 表示各级别可能会发生的贷款损失 3 信用评分方法 信用评分方法是指金融机构根据贷款申请人的个人信息进行风险预测的一种方 法 信用评分方法主要有Z 值模型等 Z 值模型是由A l t m a n 于1 9 6 8 年提出的 采用五 个财务指标进行加权计算 对借款人实施信用评分 并将总分与临界值 最初设定为 1 8 1 比较 低于该值的借款人被归入不发放贷款行列 从而决定了接受或者拒绝借款 人的申请 如果接受同意贷款 还要继续研究贷款额度的问题 2 0 3 在实际业务操作 中 信用评分方法是应用最为广泛的一种 现在超过9 0 的金融机构 都采用信用评分 方法对申请人进行风险评估 当前许多金融机构都采用1 9 4 1 年D i v i dD u r a n d 建立的一套评分标准 这个标准主 要以年龄 性别 居住的稳定性 职业 就业的产业 就业的稳定性 在银行有账 户 有不动产 有生命保险九个元素为评分依据 银行根据自身制订的评分标准 给每 一个申请人评分 最终得出一个量化后的分值 然后把这个分值和预先确定的临界值进 行比较 最终做出决策 根据D i v i dD u r a n d 的研究 这个临界分值是1 2 5 分 1 2 5 分以 上属于具备良好的资信 可以进一步核实信息 然后量化得出一个具体的贷款额度 低 于1 2 5 分属于不具备良好的资信 贷款风险较高 应拒绝其贷款要求 2 l 这种模型主要存在以下几个问题 第一 现实生活中各个因素都是非线性存在 的 比如年龄 并不是说4 0 岁的申请人信用要比2 0 岁的申请人信用多一倍 这个要通 过具体的专家评定 才能得到一个合适的分值 第二 这个模型以财务比率为基础 模 型中所有的数据并不会同时获得 这样 得到的分数就会有许多的限制 不够客观 4 其他风险评定方法 现在许多发达国家信贷制度都相对比较完善 他们评定风险时 把借款人的信息分 为三个方面 第一是稳定性方面 是否拥有住房 所处的职业是否稳定 是否已婚及有 子女等 第二是个人品质 个人的文化 修养等 是否有拖欠税款的记录 是否有不良 贷款的记录等 三是安全性 主要是指个人资产 个人负债以及所拥有的有价证券 收 大连理r 大学专业 学位硕士学位论文 藏等 2 2 在一些发达国家 有政府机构或者银行记录个人的信用 并且可以被一些公共 部门查询 一旦个人有不良的信用记录 所有的贷款申请都会被退回 此外 每个银行 都会有自己的一套方法 来评估每个申请人的信用 具体步骤如下 比较不同商品的坏帐出现频率 找出出现坏帐的商品特征 计算坏帐概率 根据坏帐概率计算出风险指数 计算与坏帐概率相关的风险指数值 评估风险指数 其计算公式为公式2 2 所示 P B A P 8 P A B e B e A B e o 弘 彳 G P B A P A 2 3 其中 G 代表好帐数 B 代表坏帐数 A i 为i 类别中的A 特征f 2 3 我国的信用评估制度正处于发展阶段 这种方法对我们有很大的参考价值 但是由 于国情的不同 我国对于个人的信用记录并没有具体的一个政府部门来记录 银行间的 信用记录也没有实现共享 这样就增大了个人不良贷款的可能性 2 2 2 现行各种新的信用风险评估方法 1 麦肯锡模型 麦肯锡模型是在C r e d i t M e t r i c s 的基础上 对周期性因素进行了处理 并将评级转移 矩阵与经济增长率 失业率 利率 汇率 政府支出等宏观经济变量之间的关系模型 化 并通过蒙地卡罗模拟技术 as t r u c t u r e dM o n t eC a r l os i m u l a t i o na p p r o a c h 模拟周期性 因素的 冲击 来测定评级转移概率的跨时演变 2 4 2 6 麦肯锡模型克服了C r e d i t M e t r i c s 中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点 但是他仅仅从宏观上笼统的概括的假定条 件 对客户的违约率有一定的关系 麦肯锡模型可以看成是对C r e d i t M e t r i c s 的补充 2 风险中性的估值方法 风险中性定理表达了资本市场中的这样的一个结论 即在市场不存在任何套利可能 性的条件下 如果衍生证券的价格依然依赖于可交易的基础证券 那么这个衍生证券的 价格是与投资者的风险态度无关的 这个结论在数学上表现为衍生证券定价的微分方程 中并不包含有受投资者风险态度的变量 尤其是期望收益率 风险中性价原理是C o x R o s s 1 9 7 6 推导期权定价公式时建立的 由于这种定价原理 与投资者的风险制度无关 从而推广到对任何衍生证券都适用 所以在以后的衍生证券 的定价推导中 都接受了这样的前提条件 就是所有投资者都是风险中性的 或者是在 一个风险中性的经济环境中决定价格 并且这个价格的决定 又是适用于任何一种风险 志度的投资者 银行个人信贷信蹦风险评价系统设计与实现 关于这个原理 有着一些不同的解释 从而更清淅了衍生证券定价的分析过程 首 先 在J x L 险中性的经济环境中 投资者并不要求任何的风险补偿或风险报酬 所以基础 证券与衍生证券的期望收益率都恰好等于无风险利率 其次 正由于不存在任何的风险 补偿或风险报酬 市场的贴理率也恰好等于无风险利率 所以基础证券或衍生证券的任 何盈亏经无风险利率的贴现就是它们的现值 最后 利用无风险利率贴现的风险中性定 价过程是鞅 M a r t i n g l e 或者现值的风险中性定价方法是鞅定价方法 M a r t i n g a l eP r i c i n g T e c h n i q u e 3 K M V 模型 K M V 模型是美国旧金山市K M V 公司于1 9 9 7 年建立的用来估计借款企业违约概率的方 法 违约预测模型 C r e d i tM o n i t o rM o d e l 2 4 2 6 该模型认为 贷款的信用风险是在给 定负债的情况下由债务人市场价值决定的 该模型对所有其股权公开交易的主要公司和 银行的违约可能性做出预测并且更新 从技术上来说期权公式将贷款模型化为具有固定 到期R 的零息票 债券 在债务到期同 如果公司资产的市场价值高于公司债务值 违 约点 则公司股权价值为公司资产市场价值与债务值之间的差额 如果此时公司资产 价值低于公司债务值 则公司变卖所有资产用以偿还债务 股权价值变为零 这种方法主要是针对贷款企业的违约风险而运用的方法 对我国的个人消费信用风 险也有一定的借鉴和启发 但是 个人的消费市场价值并不能拿到市场上去衡量 对客 户的隐私都有一定的影响 所以此方法对于我们所研究的个人消费信用评估系统缺乏可 行性 4 J P 摩根公司的 信用度量术 c e d i t m e t r i c s m o d e l 该模型由J P 摩根公司主持开发并于1 9 9 7 年推出 属于盯市类 M T M 模型 可用 于分析市场风险和贷款风险 2 4 粕 模型的核心思想是组合价值的变化不仅受到债务人违 约的影响 而且还会受到债务人信用等级转移的影响 信用度量术模型通过分析贷款企 业信用风险等级变化的概率来预测贷款的未来价值 即在给定的置信区间上 在给定 的时间段内 信贷资产可能发生的最大价值损失 5 R A R O C 模型 R A G O C R i s kA d j u s t e dR e t u r no nC a p i t a l 即风险调整收益的资本收益率 该方法起 源于2 0 世纪7 0 年代 由银行家信托集团 B a n k e r ST r u s tG r o u p 首创 最初目的是为了 度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为限制风险敝口必需的股权数量 此 后 许多大银行都纷纷丌发R A R O C 方法 其基本的目的都是为了确定银行进行经营所 需要的股权资本数量 其核心思想是将未来可预计的风险损失量化为当期成本 对当期 人连理1 人学专业 学位硕十学位论文 收益进行调整 衡量经过风险调整后的收益大小 考虑为非预期损失做出资本储备 进 而衡量资本的使用效率 使银行的收益与所承担的J x L 险挂钩 当前国内外许多银行都在 采用这种方法进行风险评估 应用相当广泛 2 4 拍 当今世界 信用风险从单纯的主观判断法和传统的财务比率评分法已经发生了巨大 的变化 换而转向依赖于资本市场理论 多角度分析 以多变量运算发展 同时 信贷 和飞速发展的计算机通信技术相结合 运用数学统计方法 来管理信贷风险1 27 本文意 在在信用风险评估因素指标传统的定性分析基础上 能够量化对其的各项指标因素分 析 从数学的方法上支持个人信贷信用评估体系 使信贷管理逐步信息化 科学化 2 3 构建消费信贷个人信用评分指标体系 2 3 1 个人信用评分指标体系设置原则 1 全面性 我们在设立信用评分指标体系时 最重要的一点就是要全面对申请入 做考核 所有涉及到以后还贷的要素 我们都应该考察 而且不仅要对申请人过去的资 料进行核对调查 指标体系中还应该有一部分要素反映申请人在未来一段时问内收 入 信誉方面的发展趋势 他所在的行业在未来的几年内是否能够持续发展 同时我们 还要考虑申请人所处的周围环境 片面地对某一项或者几项指标进行评估 会影响到银 行信贷业的持续发展 2 科学性 我们在建立信用评分指标体系的时候 每一项指标都不是独立存在 的 每个指标必须相互配合 形成一个有机的整体 指标的设置要合理 指标的权重及 其算法要科学 不能凭经验主观判断 一定要用数学的方法予以支持 3 公J 下性 信用评级指标体系的建立 第一要符合客观事实 所有的指标都应该 是客观存在的 并且能够予以核实 不允许存在模棱两可的指标 第二 所有的指标都 是应该能够真实反映评级对象信用度 每个指标的设立和计算方法都应该公正合理 不 能对某些人群或者某个对象有偏向 同时 银行的信贷管理部门必须公正合理 不允许 管理部门徇私舞弊 不允许管理部门搞特权 评审的时候一定要以事实为依据 对申请 人指标权重改动的时候 要小组讨论 不能随意凭个人主观臆断 只有一个相对公正的 信贷评估系统 才可能促进银行信贷的健康发展1 2 引 4 合法性 信用指标体系的设立 必须遵守国家相关政策 法律和法规 整个指 标体系 要反映国家宏观的经济政策导向 例如如果国家整体经济政策相对宽松 那么 指标体系设置的时候就权重就应该适度放宽 5 层次性 层次性实质上是指选择指标的时候应该尽可能从不同的层面 一个 人的信用能力是由各个方面综合表现出来的 衡量一个人的信用能力 不能单从他的 银行个人信贷信用风险评价系统设计与实现 收入多少来衡量 还需要对他个人道德 未来的发展等做出一个判断 从不同的层面 反映个人的信用能力 6 可操作性 银行所设