（技术经济及管理专业论文）我国网络银行风险规避及监管策略研究.pdf

糟南交滋大学磷士磺灸爱学位论文第顶 摘要 近年来，网络银行以其方便、快捷的特性在全球得到了迅速发展。然而， 技术革新在为银行带来巨大效益的同时，也给银行带来了新的风险。这些风 险在影响银行业稳健运行的同时，也给现有的金融监管体系带来了巨大的挑 战。目前，国内外学者对网络银行的风险控制问题还缺乏比较全面、系统的 研究，基于此，笔者选择了该主题作为毕业论文的研究方向。 本文首先界定了网络银行的基本概念，分析了网络银行产生及发展的背 景，详细介绍了我国网络银行的发展现状。接着，文章对网络银行的风险类 型进行了分析和识别，通过与传统银行的比较，总结了网络银行风险的新特 征，最后还就网络银行的风险衡量问题做了简要分析。 文章在第四部分从技术和制度两个层次入手，深入分析了网络银行的风 险规避策略。笔者结合自身i t 工作的经验，对当前网络银行主要运用的技术 策略进行了系统的分析，并运用效用理论和纳什均衡对网络银行的技术投入 进行了经济学分析，在此基础上，对我国网络银行的技术选择与投入提出了 意见和建议。接着，文章着重介绍了数字认证技术在我国网络银行中的运用 情况，并就出现的问题提出了具体的解决方案。在制度策略方面，文章在完 善我国网络银行内控机构和内控制度的基础上，运用模糊综合评价理论构建 了我国网络银行的风险预警系统，并运用真实数据对该系统进行了模拟。文 章在最后一部分通过对美国和欧洲网络银行风险监管的实证分析，结合我国 网络银行的实际提出了我国网络银行监管的总策略，并将我国网络银行监管 体系的建立作为研究的重点。 最后，希望本文的分析与研究能为我国网络银行持续、健康的发展作出 一点有益的工作。 关键词：网络银行风险控制风险规避风险监管 蓬毒交遴夫拳颈士蘩究熊学位论文繁l l 嚣 a b s t r a c t i nr e c e n t y e a r s ，t h e i n t e r n e t b a n k i n gh a sb e e nd e v e l o p e dr a p i d l y i nt h e w h o l ew o r l dw i t hi t s c o n v e n i e n t ，s w i f tc h a r a c t e r i s t i c s b u tt h et e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o nh a sb r o u g h tt h en e wr i s k st ob a n kw h i l e b r i n g i n ge n o r m o u sb e n e f i t s a n dt h e s er i s k sh a v eb r o u g h tt h ee n o r m o u sc h a l l e n g e st o e x i s t i n g f i n a n c i a l s u p e r v i s i o ns y s t e m ，a sw e l la si n f l u e n c e dt h eb a n k i n gt or u ss t e a d i l ya n ds u r e l y h o w e v e r ，a tp r e s e n t ，d o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a ls c h o l a r ss c a r c e l yp u tf o c u so n t h er i s k sc o n t r o lo ft h ei n t e r n e tb a n k i n gi na na l l r o u n dw a y , s y s t e m a t i cg r o u n d t h e r e f o r e ，t h i st h e s i sl a y se m p h a s i so n t h es t u d yi nt h i sr e s p e c t t h et h e s i sc o n t a i n sf i v e p a r t s i n t h es e c o n d p a r t ，i t d e f i n e st h eb a s i c c o n c e p t i o n o ft h ei n t e r n e t b a n k i n ga n di n t r o d u c e s i t s b a c k g r o u n d s a n dt h e c u r r e n ts i t u a t i o n so fo u ri n t e r n e tb a n k i n gi nd e t a i l s t h e n ，t h et h e s i sc l a s s i f i e s t h ed i f f e r e n tr i s k s t y p e s o ft h ei n t e r n e t b a n k i n g a n dc o m p a r e d w i t ht h e t r a d i t i o n a lb a n k s i ts u m m a r i z e st h en e wr i s k sc h a r a c t e r i s t i c so ft h ei n t e r n e t b a n k i n g f u r t h e r m o r e ，i tm a k e sab r i e fa n a l y s i so nt h er i s kw e i g h e di s s u eo ft h e i n t e r n e tb a n k i n g i nt h ef o u r t hp a r t ，t h et h e s i sg i v e sad e t a i l e dt a c t i c so fr i s k sa v o i d a n c eo n t h et w ol e v e l so f t e c h n o l o g y a n d s y s t e m c o m b i n i n gw i t h t h ew r i t e r si t e x p e r i e n c e ，t h et h e s i ss y s t e m a t i c a l l ya n a l y z e st h et e c h n o l o g i c a lt a c t i c st h a tt h e i n t e r n e tb a n k i n gh a sm a i n l yc a r r i e do na tp r e s e n t t h e n ，a n a l y z i n gt e c h n o l o g i c a l i n p u t a n ds e l e c t i o no ft h ei n t e r n e t b a n k i n g w i t h u t i l i t yt h e o r y a n dn a s h e q u i l i b r i u m ，o n t h i sf o u n d a t i o nt h et h e s i s g i v e ss u g g e s t i o n s t oo u ri n t e r n e t b a n k i n g a n de m p h a s i so nt h ec u r r e n ta p p l i c a t i o no fc a i no u ri n t e r n e tb a n k i n g ， i tp u t sf o r w a r dt h ec o r r e s p o n d i n gc o u n t e r m e a s u r e sa g a i n s ta p p e a r i n gt r o u b l e s i n t h er e s p e c to fp r e c a u t i o nt a c t i c si ns y s t e m ，b a s e do np e r f e c t i n gi n t e r i o rc o n t r o l o r g a n i z a t i o n a n d s y s t e m o fo u ri n t e r n e t b a n k i n g ，t h e t h e s i sd i s c u s s e st h e c o n s t r u c t i o no fr i s kp r e c a u t i o ns y s t e mo no u ri n t e r n e tb a n k i n gb yt h et h e o r yo f _ _ _ - - - _ _ _ l - - _ - - _ - _ _ - _ - - _ - - _ - _ _ - _ - _ _ - - _ - - - _ - - _ 。_ _ _ _ - _ _ - - _ 一i - _ - _ _ - _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ - _ - - - - - - 一 嚣南交遴大学磺士酝炙生掌健谂文 簿掇嚣 f u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o na n ds i m u l a t e st h es y s t e mw i t ha c t u a l d a t a i n t h el a s t p a r t ，o n t h e e m p i r i c a la n a l y s i so fr i s k ss u p e r v i s i o no fa m e r i c a na n d e u r o p e a ni n t e r n e tb a n k i n g ，o nt h eb a s i so fa n a l y z i n gt h ec n r r e n ts i t u a t i o n so f o u r i n t e r n e t b a n k i n g ，t h e t h e s i s p u t s f o c u so nt h ec o n s t r u c t i o no ft h ef i n a n c i a l s u p e r v i s i o ns y s t e mi no u r i n t e r n e tb a n k i n g a n df i n a l l y , ih o p et h a tt h es t u d yo ft h i st h e s i si s h e l p f u l t om a k eo u r i n t e r n e tb a n k i n g d e v e l o pl a s t i n ga n dh e a l t h i l y k e yw o r d s ： i n t e r n e tb a n k i n gr i s k sc o n t r o l r i s k sa v o i d a n c er i s k ss u p e r v i s i o n 西南交通大学硕士研究生学位论文第j 页 第1 章绪论 1 。1 问题的提出 2 0 世纪9 0 年代以来，科学技术特别是信息技术的飞速发展在社会各个 行业导致了一场前所未有的管理模式与思想观念的变革，网络经济、电子商 务、电子政务等一系列新名词也随之出现，科学技术无疑已成为推动经济发 展最为重要的因素之一。在这样背景下，一些传统行业纷纷利用信息技术对 其经营管理、组织运作模式进行全面的改造。商业银行作为当今经济活动中 最重要的金融机构之一，在此次变革中利用信息技术的程度也日益提高，于 是一种新型的银行经营模式一一网络银行也应运而生。网络银行不仅是对传 统银行业组织结构的一种创新，而且是对虚拟金融服务的一次深刻变革，在 信息技术快速发展的浪潮中，网络银行已成为银行业在新世纪发展的新趋势、 新潮流。 正当全球网络银行蓬勃发展，人们对其充满美好憧憬的同时，国外不少 网络银行却是现状堪忧，一些网络银行或关门、或停业、或出售、或亏损。 1 9 9 8 年1 0 月，全球第一家网络银行一安全第一网络银行由于巨额亏损不 得不被皇家银行金融集团收购。2 0 0 1 年5 月比利时d e x i a 网络银行关门，瑞 典银行也冻结了对海外网络银行的投资。欧洲第一大网络银行，英国的e g g 银行自1 9 9 8 年营业以来也已亏损6 亿欧元。 由于我国网络银行出现与发展的特殊性，目前还不大可能出现上述状 况。但从整体上看，我国网络银行的发展与预期的目标也存在着不小的差距， 部分商业银行的网络银行部门还成了银行利润的最大消耗者，而网络银行所 谓的优势完全没有体现出来。 瑟对这样豹状况，务嚣豹嬲络镊行敷金融羧警郝f l 不褥不掬强了对网络 银行的研究与监管。通过分析发现，网络银行风险的防瓿与控制问题蹙当前 阻碍网络银行进一步发展的一个黧要原因。 网络锻行的优势来源予信息技术的先进穗，丽箕劣势靖样楚源予技术导 致的各种风险闯鼷。由于银行业是直接与资金打交道的行业，因此任何可能 存程豹甄狳都会弩致窖户的矮虑与袒心，簸蔼壹接彰确舞辩络锻行靛器发震。 据筵国波士顿咨询公司的相关市场调查袭明，部分客户对使用网络银行心存 疑虑，8 0 数上楚蹬于安全褥瑟黪撂心。在我黧，这榉戆闷嚣溷撰存在。摄 一项调查表明，有6 8 8 的人对网络银行的安黛不放心。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 其实人们的担心也不无道理，只要上网搜索一下与网络银行相关的新闻 和信息，其中很大部分是关于“黑客入侵”、“网络诈骗”等有关网络银 行风险的条目。最典型的两个例子就是2 0 0 4 年出现的“网银大盗病毒”和“银 行网站被假冒”的事件。 2 0 0 4 年4 月，一种被称为“网银大盗”电脑病毒在互联网上传播，该病 毒专门窃取网络银行客户的帐号。到了6 月，“网银大盗”病毒又出现了新 的变种，危害也更大。该变种病毒能够突破大部分网络银行的安全防线，窃 取用户账号和密码，因此给网络银行和客户的资金安全带来了巨大的风险。 除了电脑病毒外，银行网站被克隆的事件也是频频出现。2 0 0 4 年1 2 月， 假中国银行网站被发现。随后，假中国工商银行、假银联、假农业银行的网 站也暴露出来。2 0 0 5 年4 月，工商银行的网站又被克隆了。这次的伎俩是以 “注册网络银行中大奖”为饵骗取客户的工行卡号和网络银行密码。此次假 网站的网址是w w w c n i c b c c o m c 1 ，和工商银行的真网址w w w ic b c c o l l c n 相比，多了两个字母c r l 。 面对网络银行种种风险，如何有效的防范与控制这些风险，为客户营造 一个安全的服务环境是解决当前网络银行发展瓶颈的个关键。 1 2 网络银行风险问题研究现状 网络银行的出现与发展是一个很现实的经济金融问题。其实从第一家网 络银行在美国诞生以来，不少学者和从事网络银行工作的专业人士就对其进 行了大量的理论研究和实证分析，如美国阳伦一h 一利普斯、托马斯一r 一马瑟查 尔、简一h 林克合著的电子银行，经济科学出版社翻译出版的美国玛丽 一j 一克洛宁所著互联网上的银行与金融、国内谢康所著网络银行，周 平所著网上银行，尚华娟所著新经济与网络银行等。这些著作对网 络银行的业务特点、竞争优势、发展现状、风险问题等作了比较全面的介绍， 但对网络银行风险防范及控制问题的研究不够深入细致。 随着网络银行的进一步发展，各种风险问题不断出现，各囡网络银行及 金融监管机构对网络银行风险问题也越来越关注，一些法律法规相继出台。 1 9 9 8 年8 月美国货币监理署于发布了网上银行业务技术风险管理指引， 1 9 9 9 年1 0 月编制了网上银行业务检查手册。2 0 0 1 年5 月巴塞尔委员会发 表了电子银行风险管理原则，2 0 0 2 年1 0 月巴塞尔银行监管委员会发布了 跨境电子银行业务的管理和监管。在我国，中国人民银行也已认识到网络 银行监管的重要性，2 0 0 1 年7 月发布实旋了网上银行业务管理暂行办法。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 该办法宏观地界定了我国网上银行业务管理的范围和方向，大致明确了 市场准入i 、, - j 题和风险监管问题，但是对具体、技术化的问题诸如网上支付环 节和稽查监管等规定依然不够明晰。2 0 0 2 年4 月中国人民银行还组织成立了 “中国人民银行网上银行发展与监管工作组”，专门研究我国网上银行发展与 监管的政策问题。 与此同时，一些学者也加强了对网络银行风险问题的研究，并在其论文 中对网络银行的风险防范与控制提出了不少有益的见解。学者尹龙是国内网 络银行比较早的一位的研究者，在我国网络银行发展初期2 0 0 1 年就在其论文 对我国网络银行发展与监管问题的研究一文中针对网络银行在我国发展 的现状及出现的各种风险问题，提出了加强网络银行监管的必要性并提出了 相应的监管策略。前中国人民银行行长戴项龙在一次演讲中进一步指出对我 国网络银行的监管应纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考虑。刘国仆 2 0 0 2 年在论文我国网络银行面临的风险与防范中对我国网络银行带来的 各种经营风险进行详细深入地研讨，并提出了一些风险防范的措施。李德在 论文网络银行的风险与监管中分析了国际上网络银行的发展状况，并就 美国和欧洲网络银行的监管体系做了比较详细的研究。张军亮2 0 0 3 年在论文 我国网络银行的风险与监管体系建设中通过分析我国网络银行风险监管 的难点，提出了从宏观、中观、微观三个层次建立风险监管体系的建议。王 华庆等人结合国际上网络银行相关的各种权威资料，撰写了网络银行风险 监管的原理以及务实就网络银行风险控制及监管问题作了比较全面的介绍。 最近几年，学者们对网络银行风险问题的研究呈现出了一些新的特点。 其一，风险研究逐渐细化。如李成2 0 0 3 年所写当前我国网络银行技术风险 问题研究，任宇石2 0 0 4 年所写如何防范网络银行中的会计风险，吕明瑜 2 0 0 4 年所写网络银行的风险与法律对策等，这些论文往往只针对网络银 行风险的某个细节进行分析和研究。其二，由于网络银行的风险与信息技术 密切相关，因此不少与信息技术的学者也加入了网络银行风险问题研究的行 列中。如李恒华、田捷等2 0 0 3 年写的基于指纹特征的网上银行解决方案、 叶炜2 0 0 3 年写的生物识别技术在网上银行认证安全体系的运用等，这些 学者的加入对网络银行风险问题的研究具有十分特殊的意义。 综上所述，上述这些学者对网络银行风险及相关问题的研究和分析，对 于如何提高我国网络银行风险规避的能力，增强我国金融监管机构对网络银 行的风险监管都具有极其重要的启示作用和借鉴意义。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 1 3 本文研究的思路和方法 相对于对传统商业银行的研究，我国对网络银行风险问题的研究还比较 欠缺。即使有部分学者已经开始了这方面的研究，但这些研究通常只涉及到 网络银行风险问题的某一细节部分，而对网络银行的风险问题缺乏全面、系统 的研究。基于此，本文旨在前面各位专家学者研究的基础上，运用计算机知 识和经济金融理论，以理论研究为主，应用研究与理论研究相结合，定性分 析为主，定性分析与定量分析相结合的研究方法，就网络银行的风险问题进 行全面、系统的分析与研究，为我国网络银行健康、持续的发展构建起一套 完善的风险控制体系。 本文第二章将界定网络银行的基本概念，分析网络银行产生与发展的背 景以及较传统银行的优势，并详细介绍我国网络银行的发展现状。 第三章将在分析识别网络银行风险类别的基础上，通过与传统银行的比 较，总结出网络银行风险的新特征，最后还将就网络银行的风险衡量问题做 个简要分析。 第四章从技术和制度两个层次入手，深入分析我国网络银行的风险规避 策略：详细阐述当前网络银行主要运用的技术策略，并着重介绍数字认证技 术在我国网络银行中的运用现状；在完善我国网络银行内控机构和内控制度 的基础上，运用模糊综合评价理论对我国网络银行风险预警系统的构建进行 探讨。 第五章通过对美国和欧洲网络银行风险监管的实证分析，将研究重点放 在我国网络银行金融监管体系的建立上，最后还将对我国网络银行发展的外 部环境进行简要分析。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章网络银行的概况 2 1 网络银行概念的界定 网络银行作为一种虚拟的金融服务模式，具有异于传统银行的新特征与 新属性。因此，对网络银行基本概念和特性进行界定是本文分析研究网络银 行的基础。 所谓的网络银行，又称网上银行或在线银行，目前国际上对其还没有一 个比较统一的定义，但归纳起来主要有两种定义方法，即狭义的网络银行和 广义的网络银行。 狭义的网络银行是指以互联网为基础，充分利用信息技术，实现银行业 务处理自动化、经营管理虚拟化，从而为客户提供更快捷、更方便、更丰富 金融服务的银行机构。从这个定义看，网络银行是一种完全依赖于信息技术 发展起来的全新银行。与狭义有所不同的是，广义的网络银行除了包括狭义 的网络银行外，还包括通过互联网向客户提供金融服务，开展银行业务的传 统银行，简单讲就是将业务与服务移植上网的传统银行。从网络银行的发展 趋势和我国网络银行的发展现状看，广义的定义更具代表性，因此本文将以 广义的网络银行作为研究对象。 根据上面两种定义可以看出，网络银行具有两种典型的发展模式。第一 种模式就是所谓的纯网络银行。纯网络银行通常既无分支机构，也没有营业 网点，几乎所有的业务和服务都依靠互联网进行。因此，纯网络银行是种 全新的银行经营模式。最早、最著名的纯网络银行就是成立于1 9 9 5 年4 月的 世界上第一家网络银行一一美国安全第一网络银行( s e c u r i t yf i r s tn e t w o r k b a n k ) 。第二种模式就是网络分支银行，它是传统银行与信息技术相结合的产 物。传统银行利用互联网作为新的服务手段，建立银行站点，提供在线服务， 其网上站点就相当于它的一个分支银行或营业部，既能为其它非网上分支机 构提供辅助服务，如信息咨询、帐务查询等，也单独开展银行业务与服务。 当前，这种形式的网络银行比较普遍，占了全球网络银行总数的9 0 以上， 我国的网络银行也全部属于这种类型。 2 2 网络银行产生妫发展的背景 嬲终镶牙是传统镊行监遥疲经济黪境与霹饩濒滚熬交纯 i 逐送苇耨鳇产 物，其兴趣有其深刻的经济和技术因素。 辑南交通大学颈士研究生学位论文第6 缀 1 发展网络银行的可行性 翻终锻牙蓬于毫裁技术夔鬏簿经营模式，开震阚终簸行篷套与骧务懿兹 提是客户和锻行都必须具备一定静技术条件，以确保运行的安全、经济和高 效。而计算机技术、网络技术和电信技术的曰新月异为网络银行的出现及发 展提供了强大的技术熬础和外部供绘基础。首先，信息技术的安全保密憷一 整是决定爨终壤牙缝黉产生与发袋瓣关键蠢豢。疆着各静鞭瓣售惑安垒技术 的出现和完善，网络银行的安全问题已经基本上得到了解决。其次，从先前 的拨号上网到现在的备种高速接入上网，不断成熟的网络接入技术为网络银 行鲍发震瞧提供7 是够的保证。困憩，网络银行发展技术鼷强黪闫题已经基 本解决。 规模庞大的网络客户群体是网络银行生成的社会基石。随着信息技术的 更新换代，信息产品的成本显著降低，网络终端迅速普及。仅以我国为例， 据中国互联网络中心( c n n i c ) 公布的最新统计报告，截止到2 0 0 4 年6 月3 0 日，我国上网用户总数为8 7 0 0 万，比去年同期增长了2 7 9 ，上网计算机达 到3 6 3 0 万台。与此同时，网络国际出口带宽也增长飞速，总数达到5 3 9 g ， 比去年同期增长1 9 0 3 。如此快速增长的网络客户群体，为我国银行在互联 网上开展金融业务与服务提供了丰厚的社会基础。 2 发展网络银行的必要性 电子商务的兴起催生了网络银行，一个发达、成熟的电子商务社会构成 了网络银行发展的牢固的商业基础。电子商务是伴随着互联网的普及而产生 的新型贸易方式，是当代信息网络技术在商务领域广泛应用的结果，其最终 的目的就是实现网上物流、信息流和货币流的三位一体，从而形成低成本、 高效率的商品交易服务活动。电子商务推动着客户消费渠道的转变，使人们对 银行职责的要求越来越高，既要求银行为之提供相互配套的网上支付系统，也 要求网络银行提供与之相互适应的虚拟金融服务。显然，缺乏银行专业网络 安全、平稳、高效的网上支付系统的支持，就不可能实现真正意义上的电子 商务。于是，围绕网络如何重构新的金融服务手段、适应信息时代的市场需 求，就自然而然地成为了网络银行产生和发展的外在需求动力。 3 发展网络银行的紧迫性 网络银行发展的最根本原因，既有来自银行自身对服务成本的考虑，也 来自对获取行业竞争优势的追求。经济人假设认为：经济主体都有追求利益 最大化、成本最小化的内在冲动。网络银行无疑能够提供一种成本低廉的运 营方式：传统商业银行的经营不仅需要大量的人力，还需要大量的财力和物 两南交通大学颂士研究生鬻位论文第7 鞭 力，从而增加了银行成本，间接地增加了客户的负担。通过互联网建立起来 豹瓣络锻行露以蔹全黧蓑至全球瓣瓣络客户夺取使矮，这静蓥子隧终瓣交餐 使褥客户的交易成为种空闻的交翁，这样一鬻乏银行就可以减少建立分支行 等固定资产投资，从而大大降低成本。同时，网络银行还可以借助诸如钾能 卡、信用卡和i c 卡等墩子货币进行交易，节约了大量的业务和管理费用。以 美零戈铡，以传统分支行、毫话锻抒、a t m 帮糊络鬏雩亍等方式签理一笔鹱务 的平均成本分别为：1 0 7 、0 5 4 、0 2 7 和0 0 l 荚元，可以看出使用网络银 行的交易成本是最低廉的。在银行业竞争日趋激烈的今天，臻想在将来，童存 秘赢利瞧露朝服务全球亿和成本低廉豫的方向发展，网络锻萼亍无疑是蕈孛校 好的选嚣。 对于我国银行业而言，大力发展网络银行还具有特殊的意义。我国现已 入世4 年多了，金融业作为入世后首先开放的行业之一，必须遵守统一的游 戏规则，与实力数倍于己的外资银行进行面对面的竞争。考虑到国内银行在 营销网络、营业网点等方面的绝对优势，外资银行进入我国市场后往往会选择 避实就虚，通过网络银行的方式进入中国的金融市场，展开与中资银行的全 面竞争。继香港东亚银行2 0 0 2 年年底宣布获得中国人民银行的批准，成为第 一家获准在中国内地经营网络银行的外资银行后不久，恒生银行、花旗银行、 德意志银行等外资大银行也相继提出申请，并已获得了网络银行经营权。种 种迹象表明，中外银行之间的网络竞争已经悄然拉开了序幕。因此，面对外 资银行即将展开的全面竞争，我国银行业加快发展网络银行并完善相应的经 营策略已迫在眉睫。 2 3 网络银行较传统银行的优势 自从世界上第一家网络银行开业以来，网络银行便在全球得到了迅速发 展，网络银行的数量激增，提供的业务与服务品种也越来越丰富，吸引的客 户也越来越多。究其原因，这与网络银行自身的特性是密不可分的。和传统 银行相比，网络银行有其巨大的优势： 其一，网络银行可以极大的降低经营服务成本，利润空间巨大。在传统 银行的经营成本中，管理费用、人事费用和固定资产投入占有很大比重，而 网络银行运用互联网处理各种客户需求，对传统粗放型的银行机构网络的依 赖性大大降低，其维护费用支出与节约的人力、物力投入相比，具有明显优 势。据统计，美国网络银行的开办费只有传统银行的l 2 0 ，网络银行的业务 成本只有传统的1 1 2 ，传统银行的业务成本占收入的比例一般为6 0 ，而网 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 络银行这一比例仅为1 5 到2 0 。 其二，因为网络银行是虚拟的，不受时间空间限制，可提供全天候、全 方位的实时服务，有“3 a ”银行之称。网络银行把终端业务管理与服务器数 据处理集成化了，能同时办理交易、信贷、投资、保险、理财等多种传统的 银行业务，而且还能不断增加新的金融服务和其它信息服务，特别是可以为 客户提供一对的个性化、差异性服务。因此，网络银行以其独特的竞争优 势，即技术创新与制度创新相结合的创新优势，增加了客户的依赖和忠诚度， 对广大客户特别是新兴优质客户具有很强的吸引力。 其三，由于网络银行的业务运作只需简单的上网操作，资金流随物流的 速度显著加快，这样既节省了银行和客户的人力资源，又实现了资金的即时 交易，减少了在途资金损失，提高了客户资金的利用效率。 2 4 我国网络银行的发展现状 在我国，银行业金融电子化早在9 0 年代初期就已经开始了，但真正的网 络银行概念却是近几年才在国内流行起来。经过这几年巨大的人力、财力、 物力投入及实践摸索后，国内网络银行的业务与服务已成为各家商业银行的 一项重要内容。 我国网络银行最早始于1 9 9 6 年，招商银行为了满足客户在线支付的要 求并逐步实现电子货币和电子钱包的应用，在国内率先推出了被业界公认为 最适合国内市场的网络银行“一网通”，开创了我国网络银行的先河。随后， 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行等也相继开办了网络 银行业务。1 9 9 8 年3 月6 日，中国银行成功的进行了第一笔网上交易。由于 我国银行业的一些特殊情况，目前我国尚未出现专门提供网络银行业务与服 务的纯网络银行。 经过这凡年的努力，我曩鼷络银行敬褥了妖是的发展。截止到2 0 0 2 年 底。国内正式建立阏站的商业银行共有4 l 家( 冀中l o 家为外资银行分行) ， 开展交易型网络银行业务的商业银行有3 l 家，网络银李亍的个人客户融超过 4 0 0 0 万户，企、监客户也趣j 蓬了6 万户。这些数疆副了2 0 0 4 苹又有了薪的突 破，仅中国工商银行一家，截至2 0 0 4 年1 1 月束，该行就拥有趣过1 0 0 0 万户 懿个入鬻终镶行客户程l l 万余产企盈网络锻幸亍客户，程线支嚣交易额豢诗突 破5 0 亿元，成为图内最大的电子商务在线支付服务提供商。按照当前的发展 势头零潋蝴痿，褒零亲夔麓于年浚藿瓣终镊嚣必凌毒曼大熬发簇。 本节数据来源：中国互联湖络信息中心，中图互联网络发展状况统计报告，2 0 0 5 1 西南交通太学硕士研究生学位论文第9 页 l2 0 0 1 艇2 0 0 2 侄2 0 0 3 年2 0 0 4 年 | 互联瓣震户慧数( 万人) 3 3 7 05 9 l o7 9 5 0 9 4 0 0 i 网络银行用户总数( 万人) 1 0 81 5 62 5 0 l 阚终银孝亍交羼慧壤( 万纪)l 。唾35 。32 1 8 我国潮络银行在数爨翻援摸上抉逮扩张的阉霹，嬲络银行业务与鼹务品 种也在不断增加。国内网络银行除了普遍提供一般的倍息查询和咨询服务外 大部分银行都能必企业翔个人客户提供资金转帐、帐户管理、代理支付、刚 上支付、镶证转乖酲等多硬服务。些鼹终银行辩企监客户还麓够提供资金靛 控、指令转帐、财务管理、资金划拨等众融服务，对个人客户提供电子汇款、 国债买卖、矫汇交易等金融簸务。与_ l 磁黼霹，我嚣鼷绦壤幸亍醚豢重鬟驻务经 营中的品牌战略，树立了一些名牌网站溅名牌产品，如招商银行的“网通” 纛王裔键孬懿“焱融e 逶遴”露成隽墓蠹瓣络键嚣躲蓑名晶耱。 近两年，我国网络锻行的发展取得了很不错的成绩，银行网站开始赢得 嚣躲社会认可。2 0 0 2 年9 月，书嚣工襄镆幸亍网炼被荚潮银行家杂志谔为 2 0 0 2 年度全球最僚银行阎站，这是发展中国家也是国内商业锻行的网站首次 在嗣际上获此殊荣。同年，美国环球金融杂志在麓次全球和地区最佳电 子银行评选中，将工商键行评选为“中隰最佳众韭阏上银行”。这表弼我国网 络银行业的服务水平已逐渐向国际水准靠拢。 当然，我国潮络银抒静慧侮承平与嚣矫发这逢区赣阮仍存在羞一定懿差 距。从表2 2 的调查结聚可以嚣出，我豳用户对网络锻行的安全性问题仍然 稳蠢攫大疑悫，与魏圈鼹缝大都分用户使鼷耀终镶嚣黢务锈纂中在转壤蠢落 息焱询等基本业务上，这就对我园网络银行的进一步发展提出了更高的要求。 表2 2 我国闼络银行客户搜熙状援斓查 用户使用网银的原因使用方便节约时间不受地域约束 ( 复选)7 5 。5 6 0 1 3 9 。8 用户不使用网银的原因网络安全不了解服务附近有银行 ( 复选) 6 8 8 3 9 2 3 3 6 用户选择网锻弼菇豹因素交易安全擞务多释有该银章亍的卡 ( 帮选)4 7 5 1 5 7 1 0 4 霹户最常饺瘸瓣强务转狠骚务僚悫查谗个久瀵费镣贷 ( 单选)4 5 4 3 7 8 5 2 西南交通大学硕士研究生学位论文第l o 页 第3 章网络银行的风险分析 银行业本来就是高风险的行业，银行在其经营过程中无时无刻不伴随着 风险。网络银行作为传统银行的延伸和创新，其运营方式的特殊性使网络银 行除了需要承受传统银行的风险外，面对开放、虚拟的互联网，还时刻经受 着传统银行所没有的风险与挑战。与传统银行相比，网络银行的风险更呈现 出复杂性和多样性。 3 1 网络银行的风险识别 在网络银行的运营过程中，互联网作为一种产品和服务的提供途径，当 传统银行借助其开展业务时势必给银行的风险增添新的内容，而引发这些风 险的因素也更多地与信，息技术联系在一起。在对网络银行的风险进行分类识 别过程中，许多机构和学者都提出了各自不同的看法与观点。 从国外看，比较有代表性的观点有两种：其一是2 0 0 1 年5 月由巴塞尔 委员会发表的电子银行风险管理原则( r i s km a n a g e m e n tp r i n c i p l ef o r e 1 e c t r o n i cb a n k i n g ) ，该原则将网络银行与技术相关的风险归结为：操作风 险、声誉风险、法律风险和其他风险等四个方面，并提出了包括董事会与管 理层的管理、安全控制、法律与声誉风险方面的管理原则；其二是1 9 9 9 年 1 0 月由美国财政部货币总监署发布的总监手煅一一互联网银行业务，该 手册对网络银行的风险作了较为全面界定，并将网络银行的风险概括为九大 类：信誉风险、信用风险、流动性风险、价格风险、合规风险、利率风险、汇 率风险、交易风险和战略风险。 最近几年，随着网络银行在我国的快速发展，不少国内学者也从不同角 度对网络银行的风险作了分；有的学者从网络银行风险的具体表现形式出发 将目前网络银行面临的风险归纳为电予扒手、网上诈骗、电脑黑客、计算机 病毒和信息污染等几大类。还有的学者从与传统银行风险的比较角度出发， 将网络银行的风险分为两类：第一类是网络银行业务的特殊风险，涉及操作 风险、法律风险、经营风险等；第二类是传统银行固有风险在网络银行中的 体现与扩大，涉及信用风险、流动性风险、信誉风险、利率风险、汇率风险 及国家风险等。 虽然上述分类识别的方法各不相同，但与传统银行面临的风险相比，网 络银行面临的风险并没有本质上的区别，只是在风险的内容及表现形式上发 西南交通犬学硕士研究生学位论文第1l 贾 生了交纯。综合上述各种鼹熹的优缺点，荠结合阏络锻行最除发震静新特点， 本文从技术和业务两个角度出发对网络银行的风险类别进行议别：熬于信息 技零导致弱技术筑殓，鏊予寝数金熬羧务瑟产生戆盈努疑蹬稻转统锻行瑟疆 裔的基本风险，见图3 一l 所示。 慰终银行豹鼹验 技术风险 技 术 选 择 菇 险 安 全 性 风 险 基本风险 图3 一l 网络银行的风险构成简图 业务风险 法 律 风 险 操 作 风 险 3 。 1 阏络银行的技术风除 自上世纪5 0 、6 0 年代，银彳亍业就已经开始使用计算机进行业务处理。 避入9 0 年往，信怠技术汪经逐濒渗透戮镶行照酶各个波藤镬域，成为镊行提 高效率、增强竞争力的熏要手段。然而，技术在为银行带来效益的同时也给 锻行带来了墓穴戆菝寒风险。获娄蓦蕊臻镶牙麓发震状嚣季，投零已绦成为嬲 络银行发展的关键因素，其产擞风险的可能性也远远离于其它类型的风险， 可以说，技寒风除已威为阙络锻牙发袋装大懿头号募等。毽鼗，对披零风黢 的研究怒本文研究的一个重点。 l ，技寒选择风险 任何网络银行都必须选择一种技术解决方巢来支撑其网上业务的开展。 当各种技术解决方案纷纷出台，不同的信息技术公司大力推广各自的解决方 察辩，锻行选择与哪家公司合僚，采瘸哪释辩决方案虢显得至关垂簧，一虽 选择错误，就很可能使其经营的网络银行业务处于技术落后、设备陈旧的竞 争劣势，造成匿丈戆技零撬会镄失，蒸至是重大懿裔娆爨会损失。 与此同时，由于信息技术的高度知识化和专业化，出于降低运营成本的 考虑，网络壤萼亍锂莛会梭羧势熬的技零力量来熊决内部豹技术或警壤难题。 根据美国t h et o w n e rg r o u p 公司调查，1 9 的美国银行用于业务外瓴的支出 流动性娥险 信誉风险信用飙险市场风险秘率风险 汇率风验等 戳南交通大学焱士研究生学位论文第1 2 凝 占到信息技术经费的5 0 以上。这种做法适应了网络银彳亍的发展要求，但同 铎邈会傻阏终银行暴嚣予各穗可能嫩现豹风险之中。跑翔，技术搀供袭鹣解 决方案无法满足霹络锻行的需求，技术公司出予自身原因j 法继续报务等。 因此可以说，在潮络银行的各类风险中，最具有战略蚀的风险就是豳于 技术选择失误造成的风险。 2 安全性风险 在传统银行经营的三性原则( 安全性、流动性、盈利性) 中，安全性问题 一直居于首位。对于网络银行而言，系统的安全性就显得更为重要，其含义 也更加广泛。网络银行所使用系统的平稳、可靠和安全是网络银行正常运营 的前提和基础。系统一旦出现安全性风险不仅会给银行带来直接的经济损失， 而且还会影响到银行的企业形象和客户对银行的信任水平。目前，虽然各种 与网络银行安全性问题相关的解决方案不断出现，但都不能百分百的解决问 题。种种迹象表明，系统安全性问题仍然是网络银行运营过程中最薄弱的一 个环节。通过分析，引起网络银行安全性风险的原因主要有以下两个方面： 其一，来自系统内在的风险 由于硬件设备故障、损坏等不确定因素导致系统停机而给网络银行带来 的风险。这些不确定因素主要包括：难以预料和防范的突发性火灾、水灾、地 震、雷击等自然现象而导致的系统设备损坏，磁盘阵列破坏；系统运行环境达 不到安全运行环境要求，如供电系统不稳定、电路连线及通信线路布线不规 范、连接不牢靠等引起的设备故障和数据信息被破坏等。 除了硬件设备，网络银行系统使用的各种软件系统同样可能带来这样或 那样的安全性风险：各种操作系统w i n d o w s 、u n i x 、s o f a r i s 等都存在着不同 程度的安全漏洞；各种数据库软件、防火墙软件同样存在着或多或少的安全 隐患。 根据发达国家对不同行业的调查，系统故障对不同行业造成的损失各不 相同，从表3 1 可以看出，系统停机、磁盘阵列损坏给银行业和信用卡服务 机构都带来了较大损失。网络银行的发展完全依托于信息技术，因此所面临 的安全性风险也将越大，可能招致的损失也会越严重。 西南交通大学蠢烫士研究生举位论文第1 3 凝 表3 一i企业信息系统及硬件故障的机会成零 i i 蔼惠系统停秘i ，j 、辩懿平垮接失磁鑫箨秘损环i ，j 、辩豹乎臻损失 行业服务项目机会损失( 万美元)行业机会损失( 美元) 零售业6 4 5保险业2 9 3 0 l 售鼹卡殿务枫掩2 6 0刳造数2 6 7 6 l l 飞枫订袋系统 8 5 5锻行敛1 7 0 9 3 i i 自动柜员枫服务 1 4 5 运输业9 4 3 5 资料来源：王维安等 高等教育出版牲2 0 0 2 8第1 4 0 页 其二，来自系统外在的风险 这是目前网络银行面临的最为常见也是破坏最大的一类风险，这类风险 主要是由人为因素造成，其来源既可能来自网络银行系统外部的人为攻击， 也可能来自系统内部的人为破坏。最主要表现形式有： 黑客入侵风险。网络银行是建立在开放的网络上，一旦被黑客利用将直 接危害到系统的安全：商业机密被窃取，客户资料泄密，甚至是银行资金的直 接损失。s p n b 开业仅两个月，就有1 万名黑客企图非法入侵，而1 9 9 9 年一 名俄罗斯数学系学生通过互联网进入了花旗银行的电脑系统，非法转存了数 以百万计的资金。 计算机病毒破坏风险。计算机病毒普遍具有较强的再生变异功能，一旦 接触就可通过网络进行扩散与传播，一旦某个程序被感染，很快整台机器、 整个网络也会被感染。现阶段计算机病毒种类越来越多，危害也越来越大。 有数据显示，全球因病毒入侵再造成损失的公司达到了2 4 。网络银行如果 不能有效防范计算机病毒，一旦被感染，将会严重毁坏银行的信息与数据， 给网络银行带来致命威胁。 网络银行不仅容易受到来自系统外部的攻击，同样可能面临由于内部职 员的不法行为而招致的风险。网络银行内部的某些职员利用他们的职业优势， 有目的地获取客户的私人资料，使用客户的帐户进行各种风险性投资，如炒 卖股票、外汇和期货等，将交易风险直接转嫁到客户身上，但最终影响到的还 是各家网络银行。相对于外部攻击网络银行对这种风险更是难以防范，危 害也更严重。 3 1 2 网络银行的业务风险 业务风险是网络银行利用互联网对客户提供金融产品与服务的过程中 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 可能产生的风险。相对于技术风险而言，业务风险表现形式更多，也更加复 杂。操作风险、法律风险是当前网络银行需要面对的最主要的两类风险。 1 操作风险 同传统银行的服务一样，客户的误用( 无论是有意的还是无意的) 是操作 风险产生的主要原因。如果网络银行没能就安全防范问题对客户进行足够的 教育和指导，各种操作风险就会出现。比如，客户在非安全的电子传送中使 用个人信息将使罪犯得以访问客户的帐户，这样就会给银行和客户带来不必 要的风险。另外，网络银行是以高新技术为依托的服务手段，不断更新的技 术手段对网络银行职员素质提出了更高的要求，如果职员的素质不能适应网 络时代的需要，对业务的漫不经心同样是导致网络银行操作风险的重要原因。 2 法律风险 法律风险主要是指违反、不遵从或无法遵从法律、法规