项目不确定性与项目风险评估(项目评估学,戚安邦主编教材).ppt

第九章,项目不确定性与项目风险评估,一、项目不确定性的含义 由于项目的各种情况会随着时间和项目的发展而发生变化，所以就会造成项目具有一定程度的不确定性。项目不确定性的来源主要有以下几个方面： 1. 人们主观认识能力的局限性 2. 项目市场环境和价格的变动 3. 项目工艺、技术方案的改动 4. 项目工期与预算资金的变化 5. 项目经济寿命的变动 6. 项目所用外汇的汇率的波动 7. 国内外各种政策和法规的变化 8. 其它的项目不确定性因素,一、项目不确定性分析概述,通常能使项目发生变化的因素被称为不确定性因素，对于项目这类因素的分析与评估被称为项目不确定性分析与评估。 本章所讨论的不确定性分析就是针对项目的不确定性因素和问题所开展的分析，这种分析通过运用一定的方法找出项目不确定性因素并对其进行全面的分析，从而为项目决策提供更加准确的依据，以便事先制订必要的防范措施和控制手段。,一、项目不确定性分析概述,二、项目不确定性分析与评估的作用 项目不确定性分析与评估的具体作用有如下三个方面的作用： 确定不确定性因素对项目投资和效益的影响方向 提高项目各种分析与评估结论的可靠性和有效性 分析和确定项目投资和效益发展变化的可能性,一、项目不确定性分析概述,三、项目不确定性分析与评估的方法 项目不确定性分析与评估有很多种方法，下面仅介绍最常用的几种基本的项目不确定性分析和评估的方法。 1. 盈亏平衡分析法 2. 敏感性分析法 3. 概率分析法 4. 专家决策方法,一、项目不确定性分析概述,由于项目实现过程中存在着很大的不确定性，而这些不确定性既可能给项目带来收益，也可能给项目带来损失。这种由于项目的不确定性所带来的损失或收益都属于项目风险，所以任何项目都是有风险的。,二、项目风险分析与评估的概述,一、项目风险的概念与产生原因 其主要概念有如下几个方面： 1. 项目风险的定义： 项目风险是指项目自身和其所处环境与条件的不确定性以及项目相关利益主体主观上不能准确预见或控制的影响因素，最终使项目的结果与项目相关利益主体的期望产生背离，从而给项目相关利益主体带来损失或机遇的可能性。,二、项目风险分析与评估的概述,2. 项目风险产生的原因 项目风险产生的主要是由于项目的各种不确定性事件造成的，而项目的不确定事件又是由于项目信息的不完备造成的。 人们的认识能力有限 信息本身的滞后性特性 项目事务的发展变化 项目信息资源管理和沟通管理的原因,二、项目风险分析与评估的概述,二、项目风险的分类及其特性 项目风险可以按照不同的标志进行分类，通过分类人们可以进一步认识项目风险及其所具有的特性。 1. 项目风险的分类 项目风险的分类方法主要有如图91所示的几种,二、项目风险分析与评估的概述,2. 项目风险的主要特性 项目风险具有自己一系列的特性，项目风险的主要特性有如下几个方面： 项目风险事件的随机性 项目风险的相对可预测性 项目风险发展的渐进性 项目风险发展的阶段性 项目风险发展的突变性,二、项目风险分析与评估的概述,三、项目风险分析与评估的主要内容 项目风险分析与评估的主要工作内容包括如下方面： 项目风险的识别 项目风险的度量 项目风险是一种造成损失或机遇的可能性，因此有： R=F（P，L/O）=（PL/O） （91） 其中：R代表项目风险 P代表项目风险发生概率 L代表项目风险损失的大小 O代表项目风险机遇的大小,二、项目风险分析与评估的概述,四、项目风险分析与评估的程序 项目风险分析与评估的程序主要是进行项目风险识别与风险度量的过程和步骤。项目风险识别与项目风险度量的具体步骤由下面的图9-2给出。,二、项目风险分析与评估的概述,一、项目风险的识别 1. 项目风险识别的概念 项目风险的识别是一项贯穿项目全过程的项目风险分析工作，这项工作的目标是识别和确定项目究竟存在哪些风险 项目风险识别还包括对于项目风险原因的识别，即识别和确认项目风险是由什么因素造成的。 在项目风险识别的过程中，不但必须全面识别项目风险可能带来的各种损失，而且要识别项目的不确定性可能带来的各种机遇。（续）,三、项目风险的识别与度量,项目风险识别是项目风险分析与评估工作中非常关键的一环，它的主要工作内容包括如下几个方面： 识别并确定项目有哪些潜在的风险 识别引起这些项目风险的主要影响因素 识别项目风险可能引起的各种后果,三、项目风险的识别与度量,2. 项目风险识别所需的主要信息和依据 项目风险识别中使用的主要信息如下： 项目产出物的描述 项目的各种计划信息 历史项目的资料与信息 （1）历史项目的各种原始记录 （2）商业性的历史项目数据库 （3）历史项目团队成员的经验,三、项目风险的识别与度量,3. 项目风险识别的结果 通常，项目风险识别工作的结果主要包括以下几个方面： 已识别出的各种项目风险 项目风险原因和来源 项目风险发生的征兆,三、项目风险的识别与度量,二、项目风险的度量 项目风险度量的主要工作内容有以下方面： 项目风险发生概率的度量 项目风险后果严重程度的度量 项目风险影响范围大小的度量 项目风险发生时间进程的度量 在项目风险度量中必须注意克服各种偏见，包括在项目风险识别方面的主观臆断，思想僵化、缺少概率分析的能力和概念等。,三、项目风险的识别与度量,一、项目风险识别的方法 项目风险识别的方法有很多，使用最多的项目风险识别方法有如下几种： 系统分解法 项目流程图法 头脑风暴法 情景模拟法 识别清单法,四、项目风险分析与评估的方法,二、项目风险度量的方法 在项目风险结果的度量过程中所能够使用的主要方法有如下几种。 期望值法 模拟仿真法 专家决策法,四、项目风险分析与评估的方法,三、项目风险的综合评估方法 为了全面认识一个项目的风险，人们还必须对项目的风险进行综合的分析和评估。项目风险的综合分析与评估的方法包括下述几个方面的内容。 项目风险综合分析与评估的三大要素 项目风险影响因素 项目风险发生事件 项目风险事件后果,四、项目风险